مقارنة بين النماذج الكلاسيكية والنموذج الهجين GARCH-SVR في دراسة تقلب السوق المالي

Comparison between classical models and the hybrid GARCH-SVR model in studying financial market volatility.

تعتبر دراسة تقلب السوق المالي من المواضيع الحيوية والمثيرة التي تهم العديد من الباحثين والمهتمين بمجال الحاسوب والبرمجة. فهي تمثل عنصراً أساسياً في فهم وتحليل سلوكيات الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. تتناول هذه الدورة مقارنة بين النماذج الكلاسيكية والنموذج الهجين GARCH-SVR في دراسة تقلب السوق المالي، حيث تقدم للمشاركين فرصة لاكتساب مهارات جديدة في تحليل البيانات المالية وتوقع الحركة المستقبلية للأسواق. ستمكن هذه الدورة الطلاب والمهتمين من تطبيق النماذج النظرية على بجدولة البيانات الحقيقية وفهم تأثيرها على تبدلات الأسعار وتقديم توقعات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.